TÉLÉCHARGER INDICATEUR MACD

Définition et méthode de calcul Pour calculer la MACD il faut au préalable calculer deux Moyennes Mobiles Exponentielles MME sur des périodes de temps différentes : on utilise couramment les périodes de 12 et 26 jours car ce sont les périodes définies dans la version originale du MACD par son inventeur. Nous allons voir en détails quelques exemples illustrés, avec des explications appuyées qui vous permettront de bien interpréter les signaux de cet indicateur. Les croisements 1, 3 et 4 représentent ainsi des signaux de vente. Avantages et inconvénients de la MACD Tous les indicateurs techniques présentent des avantages et des inconvénients. Les avantages du MACD En se basant sur des moyennes mobiles exponentielles, la MACD est un indicateur très réactif, qui permet de détecter au plus tôt les changements de tendance.

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Macd et le trading, comment trader avec l'indicateur macd en bourse? C'est un indicateur non borné, qui est construit par la comparaison de 2 moyennes mobiles exponentielles courte et longue et qui mesure la convergence ou la divergence entre 2 ces moyennes mobiles. La ligne de signal est elle une MME calculé sur 9 jours qui permet de lisser les signaux. La MACD un indicateur indispensable pour les traders L'indicateur MACD dont l'acronyme est Moving Average Convergence Divergence est un outil basé sur la divergence et la convergence de plusieurs moyennes mobiles, qui fait partie de la famille d'indicateurs techniques des oscillateurs.

Il a été conçu pour mesurer l'orientation et la force d'une tendance ainsi que les phases de retournements et des points d'entrée et de sortie potentiels. Cette multitude de fonctionnalitée en fait un indicateur assez complet, car il peut être utilisé pour ses qualités d'oscillateur permettant le suivi de tendance et il permet également d'identifier l'inversion des prix.

Le MACD figure parmi les instruments de calcul les plus polupulaires pour déterminer les tendances de la bourse, l'indicateur MACD est inévitable pour tout investisseur qui souhaite investir en bourse en utilisant l'analyse technique et a été utilisé Avec une représentation et des méthodes de calcul simples à apprendre, les instruments MACD sont utilisés par un grand nombre de trader et investisseurs depuis la fin des années , pour identifier les moyennes mobiles qui indiquent une nouvelle tendance, qu'elle soit haussière ou baissière.

Cependant, les indicateurs MACD doivent être employés dans un cadre très précis afin que l'analyse soit correcte.

Cette indicateur technique est généralement exploitable sur la plupart des stations de trading, tel que MT4, MT5, Trader Workstation. C'est un indicateur de tendance qui montre le rapport entre le cours de deux moyennes mobiles. La MACD est en fait une différence de moyennes mobiles. Dans la MACD classique on compare :- Une moyenne mobile exponentielle sur 26 jours moyenne longue avec- Une moyenne mobile exponentielle sur 12 jours moyenne courte.

Qu'est ce que l'indicateur MACD? L'indicateur MACD est un oscillateur de momentum principalement utilisé pour les tendances de trading, mais à la différence des autres oscillateurs, il n'est pas utilisé pour identifier les zones de surachat ou de survente. L'oscillateur MACD est représenté sur un graphique par un histogramme ainsi que 2 courbes sous la forme de deux lignes qui oscillent sans limites et dont le croisement des deux lignes donne des signaux de trading similaires à un système à deux moyennes mobiles Voir graphique ci-dessous.

Dans son livre il développe sa méthode de calcul et indique que son oscillateur est utilisé pour identifier la force, la direction et la durée d'une tendance du cours d'un titre. Depuis , date à laquelle a été crée l'indicateur, il y a eu de nombreux outils techniques similaires qui ont été développés depuis la MACD, mais il reste encore l'outil préféré des traders au fil du temps grace en partie à sa simplicité de compréhension.

Même si sa popularité reste difficilement quantifiable, on peut tout de même en conclure que sa popularité doit être conséquente lorsque l'on voit le nombre de d'indicateur MT4 qui ont été développé sur la base du MACD. Une moyenne mobile est une courbe qui représente la valeur moyenne des cours précédents pendant une période déterminée, elles peuvent être séparées en deux catégories différentes, à savoir les moyennes mobiles simples moyenne mobile simple ou moyenne arithmétique et les moyennes mobiles plus complexes moyenne mobile triangulaire, l'exponentielle, la Time Series, etc.

Dans le cadre de l'indicateur MACD, la moyenne mobile utilisée est la moyenne mobile exponentielle MME ou EMA pour Exponential Moving Average en anglais , alors que les moyennes mobiles simple pondèrent les cours de manière égale, les moyennes mobiles exponentielle accordent plus d'importance aux prix les plus récentes.

L'histogramme se calcule lui en faisant la différence entre la ligne de signal et celle du MACD. Formule du calcul de la ligne de signal MACD la ligne de signal est calculée à partir d'une EMA de 9 jours par rapport à la ligne principale et donne ainsi des informations complémentaires sur ses mouvements précédents.

La ligne MACD en jaune permet de connaître la tendance du marché à la hausse ou à la baisse, c'est ce que l'on appelle la ligne de momentum , elle est crée en soustrayant deux moyennes mobiles exponentielles. La ligne bleu sur le graphique est la ligne de signal MACD, c'est une moyenne mobile exponentiellle EMA de la ligne MACD généralement une EMA sur 9 périodes , l'étude de la ligne bleu et jaune ou ligne de signal et ligne MACD peut être interprétée pour identifier les retournements de tendances ou les points d'entrée et de sortie.

L'histogramme correspond à la convergence et à la divergence de la ligne MACD et de la ligne de signal, soit la différence entre ces deux lignes. La ligne MACD La ligne MACD oscille au-dessus et en dessous de la ligne zéro, elle a pour but d'identifier les croisements de la ligne médiane, indiquant aux traders quand les moyennes mobiles exponentiellle changent de position relative EMA de 12 et 26 jours pour un MACD classique [12, 26, 9].

La ligne de signal MACD La ligne de signal MACD oscille autour de la ligne MACD, quand elles se croisent, ces croisements sont alors considérés comme des signaux de retournement de tendance, surtout si le croisement s'effectue aux extrémités du graphique MACD, à savoir très au-dessous ou rrès au-dessus de la ligne zéro.

Les interprétations les plus fréquentes du MACD sont la génération des signaux d'achat et de vente par la matérialisation de croisements, l'identification d'une tendance et enfin les divergences : Les croisements : Les signaux sont déclenchés quand la ligne MACD et la ligne Signal se croisent.

Un signal d'achat intervient quand la ligne MACD croise de bas en haut la ligne Signal, plus le croisement est éloigné de la ligne zéro, plus le signal est fort. Un signal de vente intervient quand la ligne MACD croise de haut en bas la ligne Signal, plus le croisement est éloigné de la ligne zéro, plus le signal est fort.

Les divergences : L'étude des divergences permet d'identifier avec une plus grande réussite les zones de retournements de tendances,Quelle soit baissière ou haussière, une divergence annonce un signal plus significatif si cette dernière apparaît dans une zone de surachat ou de survente.

Les divergences haussières se matérialisent sur le MACD quand les prix atteignent un nouveau plus bas et que l'histogramme reste supérieur à son précédent plus bas. Les divergence baissières se matérialisent quand les prix atteignent un nouveau plus haut et que l'histogramme reste inférieur à son précédent plus haut. Les tendances : Si la tendance prend de la force, la différence entre la moyenne mobile courte et longue va progresser. Les signaux de l'indicateur MACD sont étroitement liés aux croisements, qui se produisent lorsque la ligne MACD se croise au-dessus ou au-dessous de la ligne médiane, ou au-dessus ou au-dessous de la ligne de signal.

Généralement quand la ligne MACD passe au-dessus la ligne de signal, les traders l'interprètent comme un signal d'achat , à l'inverse quand la ligne MACD passe au-dessous la ligne de signal, les traders ont tendance à considérer cela comme un signal de vente. Dans ces deux cas c'est ce que nous considérons comme étant un faux singal.

Comment utiliser le MACD avec le croisement de la ligne médiane ou ligne du centre? Une MACD négative signifie que la Moyenne Mobile courte est au-dessous de la Moyenne Mobile longue et que nous sommes probablement dans une tendance baissière.

La position de la MACD par rapport au signal En analysant la position relative de la MACD par rapport au signal, on peut identifier un signal d'achat quand la MACD passe au-dessus du signal, à l'inverse quand elle passe en-dessous, elle crée un signal de vente. En effet quand les évolutions sont convergentes, c'est à dire que les prix et la MACD croissent simultanément ou décroissent simultanément, la tendance des cours est confirmée.

A l'inverse, quand ces évolutions sont divergentes, c'est à dire que les prix sont croissants et que la MACD est décroissante Voir exemple sur le graphique ci-dessous , ou bien les prix décroissants et la MACD croissante, la tendance risque vraisemblablement de s'inverser.

Il peut également être utilisé de la façon suivante : - Le MACD est au dessus de sa ligne de 0 mais en dessous de sa courbe de signal, cela laisse préfigurer une phase de correction. Afin de ne pas avoir de faux signaux, il est possible de ne prendre en compte que les signaux d'achat lorsque le MACD est positif.

Si l'intersection à la hausse du MACD avec sa droite de signal se fait sous la ligne de 0, alors il est possible d'attendre le croisement du MACD avec la ligne de 0 pour rentrer en position.

Il est important de savoir que les moyennes mobiles sont calculées à partir des prix de clôture, il ne faut donc pas prendre position trop tôt tant que la bougie en cours n'est pas clôturée. Une divergence baissière sera considérée comme un signal de vente car elles ont la particularité de détecter des inversions de prix à la baisse, à l'inverse, une divergence haussière sera considérée comme un signal d'achat car elles ont la particularité de détecter des inversions de prix à la hausse, ce qui indiquerait que malgré la baisse des cours, la pression vendeuse ou momentum baissier n'est pas aussi fort qu'auparavant.

Une Divergence MACD, c'est par exemple, lorsque le cours d'une paire de devises sur le Forex ou le cours d'une crypto-monnaie ou d'une action présente des pics de plus en plus un haut et que la MACD affiche des pics de plus en plus bas, alors nous pouvons identifier une divergence baissière, à l'inverse nous avons une divergene haussière Voir exemple du graphique ci-dessous.

Pour le calcul du MACD , les traders utilisent généralement les paramètres suivants pour la formule ci-dessus : - Une moyenne mobile exponentielle courte de 12 jours. Les périodes par défaut sont les mêmes que celle utilisées par Gerald Appel. Gerald Appel utilisait 26 et 12 parce qu'il a observé des cycles hebdomadaires de longueurs similaires sur le marché US actions. Vous pouvez changer les paramètres en harmonisant une autre période de cycle que vous avez observée.

Un signal de vente peut être détecté lorsque l'histogramme passe d'une valeur positive à une valeur négative. Un signal de vente peut être détecté lorsque la ligne de signal diminue en-dessous du niveau zéro. Stratégie de Trading MACD avec des croisements pour détecter les tendances Une stratégie de trading de détection des tendances avec le MACD et des croisement consiste à suivre les règles suivantes : Lorsque la ligne de signal MACD pénètre dans la zone de l'histogramme en dessous du niveau zéro, alors cela indique une poursuite de la tendance baissière.

Lorsque la ligne de signal MACD pénètre dans la zone de l'histogramme au dessus du niveau zéro, alors cela indique une poursuite de la tendance haussière.

Lorsque la ligne de signal MACD sort de la zone de l'histogramme au dessus du niveau zéro, alors cela indique un signal de vente. Comment trader en utilisant le MACD? En trading, la meilleure façon d'utiliser l'indicateur MACD, consiste à combiner d'autres outils utilisés en analyse technique, car tirer parti du MACD en tant qu'indicateur unique peut rapidement se transformer en un echec total, qui vou conduira à perdre l'ensemble de votre capital ou la totalité de vos trades.

En effet, l'indicateur MACD génère souvent de faux signaux, en particulier lorsque le marché entre dans une phase d'évolution latérale des cours. Malgré son problème de bruit, de nombreux traders estiment que cet indicateur trouve tout son potentiel une fois associé avec un autre indicateur, comme nous allons le voir ci-arpès. Quels sont les meilleurs indicateurs techniques à utiliser avec le MACD?

Les meilleurs indicateurs techniques à utiliser avec l'indicateur MACD sont les zones de support et de résistance et les graphiques en chandelier qui indiquent des retournements du marché. Par exemple, si la MACD donne une indication de divergence haussière et que les cours évoluent à la baisse dans une zone identifiée comme étant un support ou un niveau de résistance majeur sur un marché comme le montre le graphique ci-dessous, alors cette configuration apportera une probabilité supplémentaire quant à un probable retournement de tendance.

Il est également intéressant de combiner l'indicateur MACD avec des figures de chandeliers japonais considérées comme des signaux de retournement du marché, comme par exemple le chandelier doji, le chandelier japonais pendu ou une bougie d'avalement haussière ou baissière Chandelier japonais bullish engulfing ou bearish engulfing. Un trader qui reconnaît l'une de ces figures en chandelier japonais en même temps qu'une divergence de la MACD par rapport au mouvement des prix du marché aura une probabilité supplémentaire qui lui permettra de valider un probable retournement de tendance.

La MACD trading peut également être complétée par d'autres indicateurs techniques destinés à signaler les retournements du marché, puisque l'indicateur offre de multiples type de signaux de trading, notamment le trading MACD avec l'histogramme, la ligne de signal, les croisements, ou encore le trading de divergence MACD.

Toutefois, les moyennes mobiles étant basés sur des données historiques, elles sont réputés pour être des indicateurs de retard qui augmente lorsque l'on prend une période plus importante pour leur construction. Par exemple, la moyenne mobile exponentillle sur 5 périodes est plus rapide que la moyenne sur 10 périodes. Même si il existe une multitude de possibilités qui varient en fonction de l'actif sur lequel elles sont utilisées, il en existe un certain nombre qui sont très utilisées pour faire du trading ou scalping.

En effet, certains scalpers utilisent des indicateurs plus sensibles, comme la MACD 5,3,3 pour faire du scalping en intraday, ou d'autres traders préfèrent utiliser la MACD 5,35,5 pour investir sur les marchés financiers sur des périodes de longs termes Mensuel, Hebdomadaire.

Cependant, il est recommandé de backtester les différentes périodes de moyennes mobiles afin d'identifier par vous-même la période la mieux adaptée à votre façon de trader et votre actif. Il permet également de détecter les mouvements de baisse par rapport à la ligne de 0, lorsque le MACD baisse dans une tendance haussière ou il monte dans une tendance baissière. Un autre avantage de cet indicateur est qu'il est plus réactif que l'étude des moyennes mobiles, ce qui permet de détecter plus tôt un retournement de tendance.

Les inconvénients de l'indicateur MACD De nature la moyenne mobile exponentielle MME donne plus d'importance aux cours récents, ce qui en fait des indicateurs qui sont plus adaptés à vous donner la tendance court terme du fait qu'elles bougent plus rapidement. A partir de ce principe, elles sont plus de nature à donner de faux signaux d'achat ou de vente, c'est pour cela que la plupart des traders utilisent la MACD avec un autre indicateur technique pour valider les signaux émis issus de la MACD et ainsi éviter les faux signaux.

Plus vous choisirez une moyenne mobile calculé sur un nombre faible de périodes, plus vous aurez de signaux et donc de faux signaux du fait que la moyenne mobile sera collé au prix. De ce fait, l'inconvénient de la MACD est qu'il est adapté au trading à court terme et il doit être utilisé avec d'autres outils d'analyse technique. Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur MACD pour faire du trading en Bourse La MACD est un indicateur technique performant, mais il possède quelques inconvénients qui nécessitent une approche plus globale lors d'une prise de décision en trading.

En effet, comme beaucoup d'indicateurs en analyse technique, la MACD n'est pas toujours précise et peut générer de nombreux faux signaux Aussi, il existe très peu de stratégies de trading qui utilisent suelement la MACD, car un véritable système de trading systématique rentable ne peut pas reposer sur l'utilisation d'un seul indicateur technique. Sharing is caring Apprendre à investir en bourse avec la rubrique Apprendre , Analyse Technique , Guide Analyse Technique Le guide boursier est un site qui vous accompagne dans votre apprentissage à la bourse et aux marchés boursiers.

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Leçon 19 : L’indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Macd et le trading, comment trader avec l'indicateur macd en bourse? C'est un indicateur non borné, qui est construit par la comparaison de 2 moyennes mobiles exponentielles courte et longue et qui mesure la convergence ou la divergence entre 2 ces moyennes mobiles. La ligne de signal est elle une MME calculé sur 9 jours qui permet de lisser les signaux. La MACD un indicateur indispensable pour les traders L'indicateur MACD dont l'acronyme est Moving Average Convergence Divergence est un outil basé sur la divergence et la convergence de plusieurs moyennes mobiles, qui fait partie de la famille d'indicateurs techniques des oscillateurs. Il a été conçu pour mesurer l'orientation et la force d'une tendance ainsi que les phases de retournements et des points d'entrée et de sortie potentiels. Cette multitude de fonctionnalitée en fait un indicateur assez complet, car il peut être utilisé pour ses qualités d'oscillateur permettant le suivi de tendance et il permet également d'identifier l'inversion des prix.

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L’indicateur MACD pour déterminer la direction et la force de la tendance

Cet indicateur comprend deux lignes qui sont calculées différemment. La deuxième ligne est la ligne de signal qui représente la moyenne exponentiellement mesurée des 9 derniers jours. Vous voyez également la ligne MACD et la ligne de signal. Ces bougies représentent la différence entre les deux lignes. Avant toute chose, cet indicateur indique la direction de la tendance. Une ligne vers le bas représente une tendance négative.

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